大学MOOC 金融风险管理(东华大学)1002225002 最新慕课完整章节测试答案

金融风险管理概述（一）单元测试

1、单选题：
‏金融风险孕育于金融活动之中，哪里有金融活动意味着哪里就会有金融风险。这说明(　　)。​
选项：
A: 内在属性
B: 金融风险不可控制
C: 金融风险具有传染性
D: 金融风险的发生是不确定的
答案: 【 内在属性】

2、单选题：
‎下面几种融资方式中不属于直接融资的方式为(　　)。‏
选项：
A: 银行信贷
B: 商业票据
C: 股票
D: 债券
答案: 【 银行信贷】

3、单选题：
​海曼明斯基作为金融危机研究权威的代表性理论是 (　　)。‏
选项：
A: 金融不稳定性理论
B: 不对称信息理论
C: 资产价格定价理论
D: 风险传染性理论
答案: 【 金融不稳定性理论】

4、单选题：
​查尔斯庞兹所发现新借的款项能够大于旧债所应支付的利息的现象是哪种借款人(　　)。‌
选项：
A: 避险性借款人
B: 投机性借款人
C: 庞氏借款人
D: 抵押借款人
答案: 【 庞氏借款人】

5、单选题：
​当社会中以哪几种借款为主导时社会处于比较均衡稳定的状态(　　)。‍
选项：
A: 避险性借款和庞氏借款
B: 投机性借款和庞氏借款
C: 避险性借款和投机性借款
D: 庞氏借款人和抵押借款
答案: 【 避险性借款和投机性借款】

6、多选题：
‌明斯基在金融不稳定性假说中把借款人分为三类，分别是(　　)。‌
选项：
A: 基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人
B: 根据所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款的投机性借款人
C: 需要滚动融资以新债偿旧债的庞氏借款人
D: 以自身财产作为抵押物的抵押借款人
答案: 【 基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人;
根据所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款的投机性借款人;
需要滚动融资以新债偿旧债的庞氏借款人】

7、多选题：
‍庞氏骗局能够形成的原因有哪些(　　)？‎
选项：
A: 市场信息的不对称
B: 人们对于高额回报的贪婪心里
C: 人们对于高风险投资的热衷
D: 缺乏外部监管机制
答案: 【 市场信息的不对称;
人们对于高额回报的贪婪心里;
缺乏外部监管机制】

8、判断题：
‍生活中一般的企业和银行属于基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人(　　)。‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

9、判断题：
‌庞氏骗局能够得以实现的原因在于可以利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资(　　)。‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

10、判断题：
‎明斯基时刻是指经济好的时候，投资者倾向于承担更多风险，随着经济向好的时间不断推移，投资者承受的风险水平越大，直到超过收支不平衡点而崩溃(　　)。​
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

金融风险管理概述（二）单元测试

1、单选题：
‎旧车市场模型是关于什么的经典案例(　　)。‏
选项：
A: 信息不对称
B: 资产价格波动
C: 内在脆弱性
D: 风险传染
答案: 【 信息不对称】

2、单选题：
‏乔治·阿克洛夫在哪一年获得诺贝尔经济学奖(　　)。‌
选项：
A: 2001
B: 2004
C: 2008
D: 2010
答案: 【 2001】

3、单选题：
‌由于交易双方信息不对称，出现市场交易信息产品平均质量下降的现象称为(　　)。‍
选项：
A: 正向选择
B: 反向选择
C: 逆向选择
D: 双向选择
答案: 【 逆向选择】

4、单选题：
‍从事经济活动者增进自身效用时，做出不利于他人的行动称为(　　)。​
选项：
A: 市场风险
B: 法律风险
C: 信用风险
D: 道德风险
答案: 【 道德风险】

5、单选题：
‏耶伦在哪一年掌门美联储(　　)。‎
选项：
A: 2004
B: 2008
C: 2011
D: 2014
答案: 【 2014】

6、多选题：
‍借贷市场道德风险的表现形式有(　　)。‏
选项：
A: 改变资金用途
B: 隐瞒还款能力
C: 漠视资金使用
D: 不可抗力因素
答案: 【 改变资金用途;
隐瞒还款能力;
漠视资金使用】

7、多选题：
‍下列选项哪些由信息不对称产生(　　)。‌
选项：
A: 逆向选择
B: 正向选择
C: 道德风险
D: 信用风险
答案: 【 逆向选择;
道德风险】

8、判断题：
‎逆向选择和道德风险发展到极致金融市场就可能崩溃并由金融市场进一步传导到实体经济中整个市场崩溃。‎
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

9、判断题：
​信息不对称是金融的不稳定之源。‍
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

10、判断题：
‎乔治·阿克洛夫的学说停留在理论界，一直未被应用于金融市场中。‏
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

金融风险预警单元测试

1、单选题：
‎下列对于金融风险预警指标体系构建原则的说法，不正确的是（）‏
选项：
A: 系统性原则是指应选取具有高度概括性的预警指标，以全面反映经济的变动规律。
B: 灵敏性原则是指预警指标数值的细微变化就能反映金融风险的变化情况。
C: 规范性原则是指预警指标的选取应在国内具有高度可比性。
D: 可操作性原则是指选取的预警指标均可被量化。
答案: 【 规范性原则是指预警指标的选取应在国内具有高度可比性。】

2、单选题：
​下列指标中，不属于我国金融预警指标体系中的宏观审慎指标的是（ ）‎
选项：
A: 失业率
B: 国际收支平衡
C: 通货膨胀率
D: 资本充足率
答案: 【 资本充足率】

3、单选题：
‌银行可以通过（ ）来分析突发的小概率事件等市场极端不利条件对资产组合的影响效果。‏
选项：
A: 情景分析
B: 压力测试
C: 敏感性分析
D: VAR方法
答案: 【 压力测试】

4、单选题：
‍VAR方法最早用于度量（ ）‎
选项：
A: 流动性风险
B: 信用风险
C: 操作风险
D: 市场风险
答案: 【 市场风险】

5、单选题：
‏（ ）是以现实金融活动为对象，在经济、金融理论指导下，采用一定措施对整个金融运行过程进行检测，并针对监测结果所获得的警情和警兆发布相应警示的金融决策支持系统。‌
选项：
A: 金融风险预警机制
B: 金融风险担保机制
C: 金融风险处置机制
D: 金融风险管理机制
答案: 【 金融风险预警机制】

6、多选题：
‏我国金融预警指标体系中，属于微观审慎指标的有（ ）。​
选项：
A: 股价
B: 资产质量 
C: 流动性水平
D: 管理质量
答案: 【 资产质量 ;
流动性水平;
管理质量】

7、多选题：
‏以下属于现代金融风险预警模型的有：（ ）‍
选项：
A: 人工神经网络模型
B: KLR模型
C: VAR与压力测试模型
D: FR模型
答案: 【 人工神经网络模型;
VAR与压力测试模型】

8、判断题：
‎商业银行风险预警是指银行监管者根据现场监管、现场检查和其他渠道获得的银行业金融机构信息，通过一定的技术手段，采用专家判断和时间序列分析、层次分析和功效计分等模型分析方法，对商业银行风险现状进行静态监测和早期预警。​
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

9、判断题：
‌美国的风险预警系统以金融机构的财务与业务比率制度为基础。 ‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

10、判断题：
‎VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。‏
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

国际银行业风险管理的方法单元测试

1、单选题：
‎Basel III框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率（LCR）及净稳定融资比率（NSFR）两个监管指标，其对商业银行的约束下限是‎
选项：
A: 50%
B: 75%
C: 100%
D: 125%
答案: 【 100%】

2、单选题：
​在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？‌
选项：
A: 信用风险
B: 市场风险
C: 操作风险
D: 以上皆是
答案: 【 以上皆是】

3、单选题：
‌计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？‍
选项：
A: 标准法、内部评级法
B: 标准法、外部评级法
C: 现行法、内部评级法
D: 现行法、外部评级法
答案: 【 标准法、内部评级法】

4、单选题：
‍中国在哪一年加入巴塞尔委员会？​
选项：
A: 2008年
B: 2009年
C: 2010年
D: 2006年
答案: 【 2008年】

5、单选题：
​第三支柱下，信息披露的频率如何安排？  ‎
选项：
A: 每季度进行1次
B: 每半年进行1次
C: 每年进行1次
D: 每两年进行1次
答案: 【 每半年进行1次】

6、多选题：
​《第三版巴塞尔协议》的内容主要有​
选项：
A: 严格资本要求
B: 建立国际统一的流动性监管框架
C: 缓解银行体系顺周期性
D: 防范系统性风险和关联性风险
E: 建立跨境处置机制
答案: 【 严格资本要求;
建立国际统一的流动性监管框架;
缓解银行体系顺周期性;
防范系统性风险和关联性风险】

7、多选题：
‏中国银行实施新资本协议的特点是：‍
选项：
A: 从战略高度重视并积极推进新资本协议工作
B: 建立有效的工作机制，加强项目管理和质量控制
C: 注重全面落实促进成果及时应用
D: 积极传播理念培育卓越的风险管理文化
答案: 【 从战略高度重视并积极推进新资本协议工作;
建立有效的工作机制，加强项目管理和质量控制;
注重全面落实促进成果及时应用;
积极传播理念培育卓越的风险管理文化】

8、判断题：
​巴塞尔协议只是对发达国家银行业适用。​
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

9、判断题：
‏在金融危机结束后，监管机构意识到资本数量比资本质量更为重要。因为资本数量能有效的增强银行资本工具吸收损失的能力。​
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

10、判断题：
​防范系统性金融风险的思想是在巴塞尔协议2中首次提出的‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

信用风险度量—Z-score模型单元测试

1、单选题：
‍信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是‎
选项：
A: 风险来源的不确定性因素不同
B: 造成风险损失的结果不同
C:  两种风险的分布形态不同
D:  两种风险的数据频率不同
答案: 【 造成风险损失的结果不同】

2、单选题：
‏巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（）‏
选项：
A: 标准法，初级内部评级和高级内部评级
B: 基本指标法，标准法，高级计量法 
C: 违约概率，违约损失，违约头寸
D: 违约概率，违约损失，持有期限
答案: 【 标准法，初级内部评级和高级内部评级】

3、单选题：
‏在ZETA信用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用‍
选项：
A:  公司支付利税前的收益与总资产的比率
B: 公司支付利税前的收益与应付利息的比率
C: 公司的账面资产价值与市场价值的比率
D: 股东权益与总资本的比率
答案: 【 公司支付利税前的收益与应付利息的比率】

4、单选题：
‌根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为BB的债务在一年内发生违约的概率大约是：‎
选项：
A:  0.05%
B: 0.20%
C: 1.0%
D:  5.0%
答案: 【  5.0%】

5、单选题：
‍下列关于财务比率的表述，正确的是（）‏
选项：
A: 盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B: 杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C: 流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D: 效率比