大学MOOC 金融风险管理(哈尔滨金融学院)1452043220 最新慕课完整章节测试答案

第一节 金融风险概述

1、单选题：
‎关于风险的概念，理解不正确的是（   ）。‍‎ ‍
选项：
A: 风险是一个事前概念
B: 风险是未来结果的不确定性或损失的不确定性
C: 风险是一个事前和事后的概念
D: 风险反映的是损失发生前得到事物发展状态
答案: 【 风险是一个事前和事后的概念】

2、单选题：
​下列关于信用风险的说法，正确的是（   ）。‌​‌
选项：
A: 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B: 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C:  对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
D: 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
答案: 【 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失】

3、单选题：
​金融风险可能造成的损失不包括（   ）。‏​‏
选项：
A: 系统损失
B: 预期损失
C: 非预期损失
D: 灾难性损失
答案: 【 系统损失】

4、单选题：
‌‏法律风险与操作风险之间的关系是（   ）。‏‌‏
选项：
A: 操作风险和法律风险产生的原因相同
B: 外部合规风险与法律风险是相同的 
C:  法律风险和操作风险相互独立 
D: 法律风险是操作风险的一种特殊类型
答案: 【 法律风险是操作风险的一种特殊类型】

5、单选题：
‍ 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（   ）。‎
选项：
A: 利率风险
B: 股票风险
C: 商品风险
D: 汇率风险
答案: 【 利率风险】

6、单选题：
‏ (  )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 ‍‏
选项：
A: 市场风险
B: 操作风险
C: 流动性风险
D: 国家风险
答案: 【 操作风险】

7、单选题：
‍巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(  )。 ‍‍‍‍
选项：
A: 按风险事故
B: 按风险发生的范围
C: 按诱发风险的原因
D: 按损失结果
答案: 【 按诱发风险的原因】

8、多选题：
‎金融风险可能造成的损失包括（   ）。​
选项：
A: 系统损失
B: 预期损失
C:  非预期损失
D:  灾难性损失
E: 经营损失
答案: 【 预期损失;
 非预期损失;
 灾难性损失】

9、多选题：
‎金融风险的特点有（   ）。‏‎‏
选项：
A: 隐蔽性和突发性
B: 不确定性和普遍性
C: 可动性
D: 双重性
E: 扩散性
答案: 【 隐蔽性和突发性;
不确定性和普遍性;
双重性;
扩散性】

10、多选题：
‏ 战略风险来自（   ）。‍‏‍
选项：
A: 商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B:  商业银行经营目标不能按时实现
C: 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
D: 为实现目标所需要的资源医乏
E: 整个战略实施过程的质量难以保证
答案: 【 商业银行战略目标缺乏整体兼容性;
为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷;
为实现目标所需要的资源医乏;
整个战略实施过程的质量难以保证】

11、多选题：
​下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（   ）。‌​‌
选项：
A: 关于银行高比例不良资产的媒体报道
B: 银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C: 市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
D: 银行工作人员长期对待客户态度粗暴
E: 银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品
答案: 【 关于银行高比例不良资产的媒体报道;
银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度;
市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息;
银行工作人员长期对待客户态度粗暴;
银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品】

12、多选题：
‍国别风险的主要类型包括（   ）。​‍​
选项：
A: 转移风险
B: 传染风险
C: 主权风险
D: 环境风险
E: 投资风险
答案: 【 转移风险 ;
传染风险;
主权风险】

13、判断题：
‎‌流动性风险可以分为融资流动性和市场流动性。‌‎‌‎‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

14、判断题：
‍操作性风险具有盈利性。‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

15、判断题：
信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。‎‎ ‎
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

16、判断题：
违约风险仅针对企业，不针对个人。‏​‏
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

17、判断题：
‏金融风险具有普遍性和不确定性。​
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

18、判断题：
‎商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险因素也就越少。‍
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

第二节 金融风险管理概述

1、单选题：
​ 欧式期权定价模型出现在以下那个阶段（   ）。‏
选项：
A: 全面风险管理模式阶段
B: 资产风险管理模式阶段
C: 资产负债风险管理模式阶段
D: 负债风险管理模式阶段
答案: 【 资产负债风险管理模式阶段】

2、单选题：
‌甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件形同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（   ）。‎‌‎
选项：
A: 风险补偿
B: 风险分散
C: 风险转移
D: 风险对冲
答案: 【 风险补偿】

3、单选题：
‍商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（   ）。​‍​
选项：
A: 风险补偿
B: 风险转移
C: 风险分散
D: 风险对冲
答案: 【 风险分散】

4、单选题：
‏商业银行风险管理模式的演变过程是（     ）。‍‏‍
选项：
A: 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B: 资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段 
C: 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段 
D: 资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
答案: 【 资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段】

5、单选题：
‏风险识别的主要方法不包括（   ）。‎
选项：
A: 失误树分析法
B: 制作风险清单
C: 专家预测法
D: 分解分析法
答案: 【 专家预测法】

6、单选题：
‎在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是（ ）。‍
选项：
A: 风险分散
B: 风险对冲
C: 风险转移
D: 风险规避
答案: 【 风险规避】

7、单选题：
‎风险计量主要解决的是(  ).​‎‍​
选项：
A: ‍贷款定价
B: 违约可能性
C: 是否给以贷款
D: 判断是否存在风险
答案: 【 违约可能性】

8、单选题：
‍巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(    )。 ‍‏‍‍‏
选项：
A: 按风险事故
B: 按损失结果
C: 按诱发风险的原因
D: 按风险发生的范围
答案: 【 按诱发风险的原因】

9、单选题：
‎信用风险存在于哪些表内业务中（   ）。‍‎‍
选项：
A: 贷款
B:  债券投资
C: 信用担保
D: 贷款承诺
E: 衍生产品交易
答案: 【 贷款;
 债券投资】

10、多选题：
在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程（    ）。 ‎​‎
选项：
A: 风险监测 
B: 风险承担能力确定
C: 风险额度分配
D: 风险控制
E: 风险计量
答案: 【 风险监测  ;
风险控制;
风险计量】

11、多选题：
‏全面的风险管理模式的特点包括（   ）。‌
选项：
A: 全球的风险管理体系
B: 全新的风险管理范围
C: 全程的风险管理过程
D: 全面的风险管理方法
E: 全员的风险管理文化
答案: 【 全球的风险管理体系;
全程的风险管理过程 ;
全员的风险管理文化】

12、多选题：
​提出欧式期权定价模型的是（   ）。‍
选项：
A: 威廉·夏普
B: 哈瑞·马克维茨
C: 费雪·布莱克
D: 麦隆·舒尔斯
E: 罗伯特·默顿
答案: 【 费雪·布莱克;
麦隆·舒尔斯;
罗伯特·默顿】

13、多选题：
‏金融风险可能造成的损失包括（   ）。‎
选项：
A: 系统损失
B: 预期损失
C: 非预期损失
D: 灾难性损失
E: 经营损失
答案: 【 预期损失;
非预期损失;
灾难性损失】

14、判断题：
‍风险转移可分为保险转移和非保险转移。​
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

15、判断题：
‌商业银行风险管理四个流程顺序不能发生变化，必须严格执行。‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

16、判断题：
‌准确的风险计量结果是建立在卓越的风险模型基础上的。‎‌‎
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

17、判断题：
​ 在商业银行经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是资产变现能力。‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

18、判断题：
‍失误树分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

19、判断题：
‏操作性风险具有盈利性。​‏​
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

第1讲 测试题

1、单选题：
‌以下关于金融风险的表述错误的是（   ）。​
选项：
A: 金融风险是金融活动的内在属性
B:   不确定性是金融风险产生的根源
C: 不确定性是风险的必要且充分条件
D: 金融风险具有客观性和普遍性
答案: 【 不确定性是风险的必要且充分条件】

2、单选题：
‌以下不属于金融风险特征的是（   ）。‎
选项：
A: 客观性
B: 多样性
C: 主观性
D: 普遍性
答案: 【 主观性】

3、单选题：
​一个β为0.8的资产组合，无风险利率为3%，市场回报率为10%，资产组合的预期回报是多少呢？（   ）。‏
选项：
A: 10%
B: 13%
C: 8%
D: 8.6%
答案: 【 8.6%】

4、单选题：
‍一个β为0.8的资产组合，无风险利率为3%，市场回报率为10%，如果投资组合产生的真实回报是16%，则该投资组合管理经理的α值是多少（   ）。​‍​
选项：
A: 8%
B: 7.4%
C: 6%
D: 3%