大学MOOC 财务工程基础B(武汉理工大学)1452094223 最新慕课完整章节测试答案
第一章财务工程概述
测试
1、单选题：
利用预期利率的上升，一个投资者很可能
选项：
A: 出售美国中长期国债期货合约
B: 在小麦期货中做多头
C: 买入标准普尔指数期货合约
D: 在美国中长期国债中做多头
答案: 【 在美国中长期国债中做多头】
2、多选题：
关于期权价格的叙述，不正确的是
选项：
A: 期权的有效期限越长，期权价值就越大
B: 标的资产价格波动率越大，期权价值就越大
C: 无风险利率越小，期权价值就越大
D: 标的资产收益越大，期权价值就越大
答案: 【 期权的有效期限越长，期权价值就越大;
无风险利率越小，期权价值就越大;
标的资产收益越大，期权价值就越大】
3、判断题：
市场风险可以通过多样化来消除。（ ）
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】
4、填空题：
在期货交易中，由于每日结算价格的波动而对保证金进行调整的是
答案: 【 维持保证金】
第二章金融市场基本理论
测验
1、单选题：
资本市场线衡量了：
选项：
A: 资产的风险和期望收益之间的关系
B: 资产的系统性风险和期望收益之间的关系
C: 适用没有完全分散系统性风险的资产
D: 就是证券市场线
答案: 【 资产的风险和期望收益之间的关系】
2、多选题：
强有效市场意味着：
选项：
A: 技术分析无效
B: 基本面分析无效
C: 内幕信息无效
D: 内幕信息有效
答案: 【 技术分析无效;
基本面分析无效;
内幕信息无效】
3、判断题：
如果从动态的角度来考察，那么当无风险利率越低时，看跌期权的价格就越高。（ ）
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】
4、填空题：
在风险中性假设下，（ ）期权的价格等于期权到期日
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