大学MOOC 商业银行经营管理A(湖南工商大学)1450325266 最新慕课完整章节测试答案

第1章单元测验

1、多选题：
​通常所说的商业银行“三性平衡”是指哪三方面的平衡‏​‏
选项：
A: 流动性
B: 安全性
C: 盈利性
D: 可控性
答案: 【 流动性;
安全性;
盈利性】

第十一章单元测验

1、单选题：
‏按照确定价格在未来某一时间买卖特定数量金融工具的标准协议是‎
选项：
A: 期权合约 
B: 期货合约
C: 掉期合约  
D: 互换合约
答案: 【 期货合约】

2、单选题：
​下列属于多头套期保值的是‌
选项：
A: 银行在现货市场上有多头头寸，为了防止利率上升带来的风险，买进利率期货合约
B: 银行在现货市场上有多头头寸，为了防止利率上升带来的风险，卖出利率期货合约 
C: 银行在现货市场上有多头头寸，为了防止利率下跌带来的风险，买进利率期货合约  
D: 银行在现货市场上有多头头寸，为了防止利率下跌带来的风险，卖出利率期货合约
答案: 【 银行在现货市场上有多头头寸，为了防止利率下跌带来的风险，买进利率期货合约  】

3、单选题：
‎基差等于‍
选项：
A: 拟保值资产的现货市场价格-所选择期货合约的期货价格 
B: 所选择期货合约的期货价格-拟保值资产的现货市场价格
C: 拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的期货价格
D: 拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的现在价格
答案: 【 拟保值资产的现货市场价格-所选择期货合约的期货价格 】

4、单选题：
​利率敏感性资产大于利率敏感性负债的情形属于‍
选项：
A: 负的利率敏感性缺口  
B: 负的持续期缺口 
C: 正的利率敏感性缺口   
D: 正的持续期缺口
答案: 【 正的利率敏感性缺口   】

5、单选题：
​当利率敏感性资产小于利率敏感性负债，如何轧平缺口？‎
选项：
A: 为防止利率上升，运用多头套期保值
B: 为防止利率上升，运用空头套期保值  
C: 为防止利率下降，运用多头套期保值
D: 为防止利率下降，运用多头套期保值
答案: 【 为防止利率上升，运用空头套期保值  】

6、单选题：
​持有者有权在某一时刻以敲定的价格购买某一持有者有权在某一时刻以敲定的价格购买某一基础金融工具，但也有权不购买属于基础金融工具，但也有权不购买属于‌
选项：
A: 看跌期权
B: 看涨期权
C: 期货合约
D: 互换合约
答案: 【 看涨期权】

7、单选题：
‏当银行处于负缺口状态时，如何利用利率期权进行套期保值？‎
选项：
A: 担心利率下降造成银行净利润减少，可购入看涨期权
B: 担心利率下降造成银行净利润减少，可购入看跌期权   
C: 担心利率上升造成银行净利润减少，可购入看涨期权  
D: 担心利率上升造成银行净利润减少，可购入看跌期权
答案: 【 担心利率上升造成银行净利润减少，可购入看跌期权】

8、单选题：
​（  ）银行利用（  ）可以在一个较长的时间内防范其负债成本由于利率上升而带来的风险。 ​
选项：
A: 负利率敏感性；利率上限 
B: 负利率敏感性；利率下限
C: 正利率敏感性；利率上限
D: 正利率敏感性；利率下限
答案: 【 负利率敏感性；利率上限 】

9、单选题：
‌若银行需要增加利率敏感性资产，可采取的利率掉期策略有‍
选项：
A: 浮动利率资产与固定利率资产互换
B: 浮动利率负债与固定利率负债互换   
C: 固定利率资产与浮动利率资产互换  
D: 固定利率负债与浮动利率负债互换
答案: 【 固定利率资产与浮动利率资产互换  】

10、多选题：
‏将金融期货应用于持续期缺口管理中的可采取的策略有‏
选项：
A: 当银行具有正的持续期缺口时，引入适当的利率期货空头头寸
B: 当银行具有正的持续期缺口时，引入适当的利率期货多头头寸
C: 当银行具有负的持续期缺口时，引入适当的利率期货空头头寸
D: 当银行具有负的持续期缺口时，引入适当的利率期货多头头寸
答案: 【 当银行具有正的持续期缺口时，引入适当的利率期货空头头寸;
当银行具有负的持续期缺口时，引入适当的利率期货多头头寸】

11、多选题：
‏交易双方同意在未来的一定期限内根据同种货币，以同样的名义本金来交换现金流是指‎
选项：
A: 期货合约
B: 利率掉期
C: 利率互换
D: 期权合约
答案: 【 利率掉期;
利率互换】

第12章单元测验

1、单选题：
‍商业银行对付预期损失通常采用的手段是‌
选项：
A: 资本覆盖
B: 定价转移
C: 压力测试 
D: A、B、C项都满足
答案: 【 定价转移】

2、单选题：
‎商业银行对付极端损失通常采用的手段是‍
选项：
A: 资本覆盖
B: 定价转移
C: 压力测试
D: A、B、C项都满足
答案: 【 压力测试】

3、单选题：
‏商业银行管理层内部评估的在一定置信水平下，用来缓冲资产或业务非预期损失的资本是‏
选项：
A: 监管资本
B: 账面资本
C: 所有者权益
D: 经济资本
答案: 【 经济资本】

4、单选题：
‏经济资本计量与下列哪种损失密切相关？‌
选项：
A: 极端损失
B: 实际损失
C: 预期损失
D: 非预期损失
答案: 【 非预期损失】

5、多选题：
‏银行的潜在损失包括‏
选项：
A: 极端损失
B: 实际损失