大学MOOC 金融风险管理(JGX吴虹)(柳州工学院)1452445214 最新慕课完整章节测试答案

金融风险管理概述一单元测试

1、单选题：
‌（  ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。‍
选项：
A: 利率风险    
B: 汇率风险
C: 法律风险
D: 政策风险
答案: 【 法律风险】

2、单选题：
‍对风险进行分类可以把风险分为投机风险和纯粹风险，即可以获得收益的风险是投机风险，只能带来损失的风险是纯粹风险。下列陈述正确的是(  )。‎
选项：
A: 利率风险是纯粹风险
B: 操作风险是纯粹风险
C: 流动性风险是投机风险
D: 声誉风险是投机风险
答案: 【 操作风险是纯粹风险】

3、单选题：
‍海曼明斯基作为金融危机研究权威，其代表性理论是 (　　)。​
选项：
A: 金融不稳定性理论
B: 不对称信息理论
C: 资产价格定价理论 
D: 风险传染性理论
答案: 【 金融不稳定性理论】

4、单选题：
‍查尔斯庞兹所发现，新借款项能够大于旧债所应支付的利息的现象是哪种借款人(　　)。‌
选项：
A: 避险性借款人 
B: 投机性借款人
C: 庞氏借款人
D: 抵押借款人
答案: 【 庞氏借款人】

5、单选题：
‎（    ）是指由于客户、设计不当的控制体系、控制系统失灵以及不可控事件导致的各类风险。​
选项：
A: 信用风险
B: 市场风险
C: 操作风险
D: 流动性风险
答案: 【 操作风险】

6、多选题：
‌明斯基在金融不稳定性假说中把借款人分为三类，分别是(　　)。‎
选项：
A: 基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人
B: 根据所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款的投机性借款人
C: 需要滚动融资以新债偿旧债的庞氏借款人
D: 以自身财产作为抵押物的抵押借款人
答案: 【 基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人;
根据所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款的投机性借款人;
需要滚动融资以新债偿旧债的庞氏借款人】

7、多选题：
​下列说法正确的是(  )。‌
选项：
A: 信用风险是银行面临的外部风险之一
B: 信用风险是最古老也是最重要的一种风险
C: 信用风险存在于一切信用交易活动中
D: 信用风险属于系统性风险
答案: 【 信用风险是银行面临的外部风险之一;
信用风险是最古老也是最重要的一种风险;
信用风险存在于一切信用交易活动中】

8、判断题：
‌按金融风险主体分类，金融风险可以分为国家金融风险、金融机构风险、居民金融风险和企业金融风险。‍
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

9、判断题：
​庞氏骗局能够得以实现的原因在于，可以利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资(　　)。‎
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

10、判断题：
‎证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的发行价全部销售给投资者的风险。‎
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

金融风险管理概述一随堂测验

1、单选题：
‏1.（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。​
选项：
A: 利率风险
B: 汇率风险
C: 法律风险
D: 政策风险
答案: 【 法律风险】

2、单选题：
‍2. 对风险进行分类可以把风险分为投机风险和纯粹风险，即可以获得收益的风险是投机风险，只能带来损失的风险是纯粹风险。下列陈述正确的是(  )。‍
选项：
A: 利率风险是纯粹风险
B: 操作风险是纯粹风险
C: 流动性风险是投机风险
D: 声誉风险是投机风险
答案: 【 操作风险是纯粹风险】

3、单选题：
‍3. 海曼明斯基作为金融危机研究权威，其代表性理论是 (　　)。‍
选项：
A: 金融不稳定性理论
B: 不对称信息理论
C: 资产价格定价理论 
D: 风险传染性理论
答案: 【 金融不稳定性理论】

利率风险管理单元测试

1、单选题：
‍某银行存款利率的调整时间和贷款利率的调整周期不一致，所导致的风险是（　）‎
选项：
A: 收益率曲线风险
B: 重新定价风险
C: 基本点风险
D: 内含选择权风险
答案: 【 重新定价风险】

2、单选题：
‌由于收益率曲线斜率下降而导致的利率风险属于‏
选项：
A: 收益率曲线风险
B: 重新定价风险
C: 基本点风险
D: 内含选择权风险
答案: 【 收益率曲线风险】

3、单选题：
​具有类似定价性质的不同金融工具，在利率调整上的不完全相关性造成的利率风险属于（　　）。‏
选项：
A: 收益率曲线风险
B: 重新定价风险
C: 基本点风险
D: 内含选择权风险
答案: 【 基本点风险】

4、单选题：
​商业银行在存贷款业务上的被动性所带来的不利结果属于（　　　）。​
选项：
A: 收益率曲线风险
B: 重新定价风险
C: 基本点风险
D: 内含选择权风险
答案: 【 内含选择权风险】

5、单选题：
​某银行利率敏感性资产规模超过利率敏感的负债，若利率突然下降，该银行（　　）‏
选项：
A: 受益
B: 受损
C: 利润不变
D: 无法判断
答案: 【 受损】

6、多选题：
‍20世纪七、八十年代，美国通货膨胀率较高，利率波动幅度比较大。对此你认为下述观点正确的有（　　）。‌
选项：
A: 利率水平的预测和控制的不确定性
B: 银行应通过保持资产负债期限对称而规避风险
C: 商业银行为保持流动性而面临的利率风险更大
D: 非利息收入业务会对冲利率变动的风险
答案: 【 利率水平的预测和控制的不确定性;
银行应通过保持资产负债期限对称而规避风险;
商业银行为保持流动性而面临的利率风险更大】

7、多选题：
‍当市场利率波动较小时，你认为商业银行可能面临的利率风险有（　　）。‍
选项：
A: 收益率曲线风险
B: 重新定价风险
C: 基本点风险
D: 内含选择权风险
答案: 【 收益率曲线风险;
重新定价风险;
基本点风险;
内含选择权风险】

8、判断题：
​奥兰治县财政破产的例子告诉我们，要保持长短期利差才能避免利率风险。（　　）​
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

9、判断题：
‎客户提前还贷，会让商业银行面临重新定价风险。（　　）‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

10、判断题：
‏非利息收入对利率变化不敏感。（　　）‏
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

随堂测验

1、单选题：
‍由于收益率曲线斜率下降而导致的利率风险属于（　　）‎
选项：
A: 收益率曲线风险
B: 重新定价风险
C: 基本点风险
D: 内含选择权风险
答案: 【 收益率曲线风险】

2、单选题：
‍某银行存款利率的调整时间和贷款利率的调整周期不一致，所导致的风险是（　　）‏
选项：
A: 收益率曲线风险
B: 重新定价风险
C: 基本点风险
D: 内含选择权风险
答案: 【 重新定价风险】

3、单选题：
‌某银行利率敏感性资产规模超过利率敏感的负债，若利率突然下降，该银行（　　）‍
选项：
A: 受益
B: 受损
C: 利润不变
D: 无法判断
答案: 【 受损】

金融风险预警单元测试

1、单选题：
‍关于金融风险预警体系的功能，下列说法正确的是（ ）‍
选项：
A: 金融风险预警体系主要用来测度金融风险。
B: 预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。
C: 预警阀值的设定不会对金融风险预警灵敏度产生影响。
D: 金融风险预警体系更注重宏观层面的风险预警功能。
答案: 【 预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。】

2、单选题：
‍下列指标中，不属于单个银行信用风险预警指标的是（）‌
选项：
A: 不良贷款率
B: 净资产收益率
C: 银行业景气度
D: 资本充足率
答案: 【 银行业景气度】

3、单选题：
‏金融和风险预警体系的预警功能主要是通过识别（ ）来实现的。‎
选项：
A: 静态信用水平
B: 动态信用风险
C: 信用下降水平
D: 信用变化水平
答案: 【 信用下降水平】

4、单选题：
‏不同类型金融风险预警模型事先设定的预警等级区间（ ）​
选项：
A: 完全相同
B: 完全不同
C: 可能不同
D: 无关联性
答案: 【 可能不同】

5、单选题：
‍（）是以现实金融活动为对象，在经济、金融理论指导下，采用一定措施对整个金融运行过程进行检测，并针对监测结果所获得的警情和警兆发布相应警示的金融决策支持系统。‌
选项：
A: 金融风险预警机制
B: 金融风险担保机制
C: 金融风险处置机制
D: 金融风险管理机制
答案: 【 金融风险预警机制】

6、多选题：
‍银行业金融风险预警指标主要包括（  ）。‌
选项：
A: 流动性水平 
B: 信贷资产质量
C: 信贷创新水平
D: 资本充足率
答案: 【 流动性水平 ;
信贷资产质量;
资本充足率】

7、多选题：
‎金融风险预警的主要功能包括（）​
选项：
A: 事前防范金融风险
B: 事后控制金融风险
C: 防范金融风险扩大
D: 抑制金融风险形成
答案: 【 事后控制金融风险;
防范金融风险扩大】

8、判断题：
‌对金融风险进行度量是实现金融风险预警目标的重要基础。‏
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

9、判断题：
‌基于专家打分方式的预警指标权重设定方法更具预警精确度‌
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

10、判断题：
‎VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。‏
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

金融风险预警随堂测验

1、单选题：
‎关于金融风险预警体系的功能，下列说法正确的是（ ）‌
选项：
A: 金融风险预警体系主要用来测度金融风险。
B: 预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。
C: 预警阀值的设定不会对金融风险预警灵敏度产生影响。
D: 金融风险预警体系更注重宏观层面的风险预警功能。
答案: 【 预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。】

2、单选题：
‍下列指标中，不属于单个银行信用风险预警指标的是（）​
选项：
A: 不良贷款率
B: 净资产收益率
C: 银行业景气度
D: 资本充足率
答案: 【 银行业景气度】

3、单选题：
‍金融和风险预警体系的预警功能主要是通过识别（ ）来实现的。‎
选项：
A: 静态信用水平
B: 动态信用风险
C: 信用下降水平
D: 信用变化水平
答案: 【 信用下降水平】

操作风险管理单元测试

1、单选题：
交易员的违规交易给金融机构带来的操作风险属于（　　）‏‏‌‏
选项：
A: 内部欺诈
B: 外部欺诈
C: 客户、产品以及业务操作
D: 执行、交割和流程管理
答案: 【 内部欺诈】

2、单选题：
由于产品的信息披露不合法给金融机构带来的操作风险属于（　　）‍‍
选项：
A: 内部欺诈
B: 外部欺诈
C: 客户、产品以及业务操作
D: 执行、交割和流程管理
答案: 【 客户、产品以及业务操作】

3、单选题：
某银行电脑网络被黑客攻击所造成的风险损失属于（　　　）‍‍
选项：
A: 内部欺诈
B: 外部欺诈
C: 客户、产品以及业务操作
D: 执行、交割和流程管理
答案: 【 外部欺诈】

4、单选题：
‎银行工作人员在销售金融产品时误导了客户，给银行带来额外的损失，这种操作风险属于（　　）‍
选项：
A: 内部欺诈
B: 外部欺诈
C: 客户、产品以及业务操作
D: 执行、交割和流程管理
答案: 【 客户、产品以及业务操作】

5、单选题：
某基金设计了一款依据股票价差变动而获利的自动交易程序，由于宏观经济形势剧变，导致价差变动背离初始设定，所导致的损失（　　）‏
选项：
A: 属于股票价格风险，不属于操作风险
B: 属于操作风险中的内部欺诈
C: 属于操作风险中的客户、产品以及业务操作
D: 属于操作风险中的执行、交割和流程管理
答案: 【 属于操作风险中的执行、交割和流程管理】

6、多选题：
‏从骑士资本事件中我们得出如下结论（　　）‍
选项：
A: 技术越先进，操作风险发生概率越小
B: 骑士资本事件源于该公司计算机相关程序，对其实企业银行没有借鉴意义
C: 即使应用了更先进的技术，也不应忽略操作风险管理
D: 操作风险发生概率虽低，但可能造成的损失很大，因此和信用风险的管理思路和方法不一样。
答案: 【 即使应用了更先进的技术，也不应忽略操作风险管理;
操作风险发生概率虽低，但可能造成的损失很大，因此和信用风险的管理思路和方法不一样。】

7、多选题：
下面的说法错误的有（　　　）‌‌
选项：
A: 长期资本管理公司的失败是投资策略失误，不属于操作风险。
B: 操作风险可能降低投资者对金融机构的信任，引发更大规模的风险。
C: 乌龙指事件虽然是由于交易员个人失误而产生的，但也说明该金融机构在风险头寸的监控上存在问题。
D: 性别歧视不会引发操作风险。
答案: 【 长期资本管理公司的失败是投资策略失误，不属于操作风险。;
性别歧视不会引发操作风险。】

8、判断题：
‏目前接受程度最高的操作风险概念是巴赛尔委员会定义的：由于不完善或有问题的内部程序、系统或外部事件造成直接或间接损失的风险。‏
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

9、判断题：
‏我国金融监管更严格，所以金融衍生产品交易方面，没有未经授权和欺诈现象。‎
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 正确】

10、判断题：
​外包业务会造成新的操作风险，因此不建议银行把业务外包​
选项：
A: 正确
B: 错误
答案: 【 错误】

随堂测验

1、单选题：
‍交易员的违规交易给金融机构带来的操作风险属于（　　）‍
选项：
A: 内部欺诈
B: 外部欺诈
C: 客户、产品以及业务操作
D: 执行、交割和流程管理
答案: 【 内部欺诈】

2、单选题：
‌由于产品的信息披露不合法给金融机构带来的操作风险属于（　　）‏
选项：
A: 内部欺诈
B: 外部欺诈
C: 客户、产品以及业务操作
D: 执行、交割和流程管理
答案: 【 客户、产品以及业务操作】

3、单选题：
‍某银行电脑网络被黑客攻击所造成的风险损失属于（　　）​
选项：
A: 内部欺诈
B: 外部欺诈
C: 客户、产品以及业务操作
D: 执行、交割和流程管理
答案: 【 外部欺诈】